PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past year, KLMT returned 22.49% vs 26.02% for DIVD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и DIVD

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%-1.13%

Correlation

The correlation between KLMT and DIVD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between KLMT and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и DIVD

Секторы
KLMT
DIVD

Технологии

25.2%
4.4%

Финансовые услуги

8.6%
20.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.3%

Здравоохранение

6.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.4%

Промышленность

5.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
18.3%

Энергетика

2.3%
7.8%

Сырьевые материалы

1.9%
4.6%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

KLMT
25.2%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

KLMT
8.6%
DIVD
20.4%

Коммуникационные услуги

KLMT
6.6%
DIVD
3.3%

Здравоохранение

KLMT
6.3%
DIVD
20.8%

Потребительский циклический сектор

KLMT
6.3%
DIVD
4.4%

Промышленность

KLMT
5.6%
DIVD
13.4%

Потребительский защитный сектор

KLMT
3.4%
DIVD
18.3%

Энергетика

KLMT
2.3%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

KLMT
1.9%
DIVD
4.6%

Недвижимость

KLMT
1.5%
DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

KLMT
0.9%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

KLMT vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.31

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.35

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.90

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

14.32

-4.38

KLMT vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и DIVD

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-13.88%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.70%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.18%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и DIVD

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.46%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.35%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.21%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

13.21%

+2.69%

Сравнение комиссий KLMT и DIVD

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и DIVD

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and DIVD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.84%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.76% for KLMT.

They also come from different issuers: Invesco and Altrius. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор