PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с CAPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 4.47% for CAPE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -0.36%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и CAPE

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%8.71%

Correlation

The correlation between KLMT and CAPE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between KLMT and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и CAPE

Секторы
KLMT
CAPE

Технологии

30.0%
0.2%

Финансовые услуги

16.9%
23.2%

Промышленность

10.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
25.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
24.8%

Здравоохранение

8.0%
25.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
25.9%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
22.0%

Недвижимость

2.7%
24.7%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

KLMT
30.0%
CAPE
0.2%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
CAPE
23.2%

Промышленность

KLMT
10.2%
CAPE
0.0%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
CAPE
25.2%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
CAPE
24.8%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
CAPE
25.0%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
CAPE
25.9%

Энергетика

KLMT
4.1%
CAPE

-

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
CAPE
22.0%

Недвижимость

KLMT
2.7%
CAPE
24.7%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
CAPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

KLMT vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.41

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.67

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.46

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

1.68

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.41

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.44

+0.85

Просадки

Сравнение просадок KLMT и CAPE

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-22.07%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.68%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.53%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.93%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и CAPE

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.15%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.98%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.93%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.93%

-1.10%

Сравнение комиссий KLMT и CAPE

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и CAPE

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CAPE в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and CAPE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs CAPE's -22.07%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 4.47% for CAPE. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.39% for CAPE.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.45% for CAPE.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор