Сравнение KLIP с YCS
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KLIP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 25.65% |
Correlation
The correlation between KLIP and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. YCS — Ранг доходности на риск
KLIP
YCS
Сравнение KLIP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.78 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.93 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и YCS
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -49.56% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -8.30% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -23.05% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -0.14% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -19.87% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.65% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и YCS
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.25% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.19% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 16.93% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.10% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.82% | -0.70% |
Сравнение комиссий KLIP и YCS
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и YCS
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs 5.41% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 0.00% for YCS.
KLIP is categorized as Options Trading, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор