Сравнение KLIP с VFIAX
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 21.36%/yr for VFIAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 9.77%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам KLIP и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 9.77% | 17.83% | 24.97% | 22.05% |
Correlation
The correlation between KLIP and VFIAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
KLIP
VFIAX
Сравнение KLIP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.01 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.60 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и VFIAX
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -55.20% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -8.90% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.75% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -1.72% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -9.38% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.97% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и VFIAX
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.67% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 9.84% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.50% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.99% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.11% | +0.01% |
Сравнение комиссий KLIP и VFIAX
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и VFIAX
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and VFIAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to VFIAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор