PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.58%
13.04%
KLIP
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.52%.


KLIP

С начала года

1.33%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-4.30%

1 год

2.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFIAX

С начала года

25.52%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

15.54%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


KLIPVFIAX
Коэф-т Шарпа0.152.61
Коэф-т Сортино0.333.49
Коэф-т Омега1.041.48
Коэф-т Кальмара0.273.77
Коэф-т Мартина0.5816.97
Индекс Язвы4.37%1.88%
Дневная вол-ть16.91%12.24%
Макс. просадка-10.39%-55.20%
Текущая просадка-5.26%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и VFIAX

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KLIP и VFIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.152.61
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.333.49
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.48
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.273.77
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5816.97
KLIP
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
2.61
KLIP
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и VFIAX

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.17%, что больше доходности VFIAX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.17%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и VFIAX

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.26%
-1.35%
KLIP
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и VFIAX

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
4.06%
KLIP
VFIAX