PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPVFIAX
Дох-ть с нач. г.-0.09%26.88%
Дох-ть за 1 год3.31%37.53%
Коэф-т Шарпа0.233.05
Коэф-т Сортино0.434.05
Коэф-т Омега1.061.57
Коэф-т Кальмара0.404.43
Коэф-т Мартина0.9020.05
Индекс Язвы4.24%1.87%
Дневная вол-ть16.82%12.28%
Макс. просадка-10.39%-55.20%
Текущая просадка-6.60%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KLIP и VFIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и VFIAX

С начала года, KLIP показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.96%
14.79%
KLIP
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и VFIAX

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.90
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
3.05
KLIP
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и VFIAX

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.97%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и VFIAX

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-0.28%
KLIP
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и VFIAX

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
3.85%
KLIP
VFIAX