PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, KLIP returned 0.34% vs 29.68% for QQQI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

KLIP

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-9.15%
1 год
0.34%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и QQQI

2026 (YTD)20252024
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.77%16.92%12.71%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between KLIP and QQQI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KLIP и QQQI

Секторы
KLIP
QQQI

Коммуникационные услуги

40.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

38.4%
12.1%

Здравоохранение

6.9%
4.3%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Технологии

3.6%
53.3%

Финансовые услуги

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

0.7%

Промышленность

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
QQQI
4.3%

Недвижимость

KLIP
4.8%
QQQI
0.1%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
QQQI
7.7%

Технологии

KLIP
3.6%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

KLIP

-

QQQI
1.2%

Энергетика

KLIP

-

QQQI
0.7%

Промышленность

KLIP

-

QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

KLIP

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

KLIP vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.30

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.05

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.10

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

13.93

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.30

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.32

-0.97

Просадки

Сравнение просадок KLIP и QQQI

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-20.00%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-9.61%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-0.52%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.19%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.14%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и QQQI

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.69%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.85%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.98%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.05%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.05%

+1.07%

Сравнение комиссий KLIP и QQQI

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и QQQI

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.12%25.14%54.26%61.22%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and QQQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 0.34% for KLIP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 13.24% for QQQI.

KLIP is categorized as Options Trading, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CICC and Neos. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор