PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и QQQ

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%47.77%

Correlation

The correlation between KLIP and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов KLIP и QQQ

Секторы
KLIP
QQQ

Коммуникационные услуги

40.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
12.3%

Здравоохранение

6.9%
4.2%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Технологии

3.6%
53.8%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
QQQ
4.2%

Недвижимость

KLIP
4.8%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
QQQ
7.7%

Технологии

KLIP
3.6%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

KLIP

-

QQQ
1.1%

Энергетика

KLIP

-

QQQ
0.6%

Промышленность

KLIP

-

QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

KLIP

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

KLIP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.64

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.45

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.51

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

13.49

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.64

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KLIP и QQQ

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-82.97%

+64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-11.96%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-22.77%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-0.26%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-32.79%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.11%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и QQQ

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.49%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.38%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.29%

-4.16%

Сравнение комиссий KLIP и QQQ

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и QQQ

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 8.39% for KLIP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 0.38% for QQQ.

KLIP is categorized as Options Trading, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор