Сравнение KLIP с QQQ
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 26.05%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам KLIP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 48.57% |
Correlation
The correlation between KLIP and QQQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KLIP
QQQ
Сравнение KLIP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 10.86 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и QQQ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -82.97% | +63.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -11.96% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -22.77% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -4.25% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -32.73% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.22% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и QQQ
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.89%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 9.17% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.57% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.96% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.69% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.42% | -4.30% |
Сравнение комиссий KLIP и QQQ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и QQQ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and QQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 26.05% vs 5.41% for KLIP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.05% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 0.43% for QQQ.
KLIP is categorized as Options Trading, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор