PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLIP с QQQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ (QQQ).

KLIP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIP или QQQ.

Корреляция

Корреляция между KLIP и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
69.89%
KLIP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.

KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KLIP и QQQ

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.05
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.49
KLIP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и QQQ

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, что больше доходности QQQ в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		46.35%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и QQQ

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-13.25%
KLIP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и QQQ

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
16.89%
KLIP
QQQ