Сравнение KLIP с PBAP
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned 1.16% vs 13.30% for PBAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.
KLIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -7.94% | 16.92% | 1.58% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 8.88% |
Correlation
The correlation between KLIP and PBAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. PBAP — Ранг доходности на риск
KLIP
PBAP
Сравнение KLIP c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.15 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 11.41 | -11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 82.09 | -81.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 4.29 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.45 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и PBAP
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -9.70% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -1.17% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -0.13% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.79% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 0.16% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и PBAP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 0.59% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 2.00% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 3.12% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 7.10% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 7.10% | +11.03% |
Сравнение комиссий KLIP и PBAP
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и PBAP
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.17% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and PBAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.71%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs 1.16% for KLIP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 0.00% for PBAP.
They also come from different issuers: CICC and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.50% for PBAP.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор