Сравнение KLIP с KEMQ
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 23.10%/yr for KEMQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и KEMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 2.52%.
KLIP
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и KEMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.89% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 2.52% | 56.28% | 13.81% | -10.21% |
Correlation
The correlation between KLIP and KEMQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between KLIP and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. KEMQ — Ранг доходности на риск
KLIP
KEMQ
Сравнение KLIP c KEMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | KEMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.83 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.14 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и KEMQ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KEMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | KEMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -70.72% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -21.94% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -21.94% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -31.15% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -35.64% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 8.51% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и KEMQ
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.60%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | KEMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 11.75% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 22.81% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 27.35% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 32.14% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 29.67% | -11.56% |
Сравнение комиссий KLIP и KEMQ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и KEMQ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что больше доходности KEMQ в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.14% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.47% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and KEMQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMQ has higher volatility (11.75%) compared to KLIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs KEMQ's -70.72%.
On 3-year performance, KEMQ leads with 23.10% vs 5.15% for KLIP. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KEMQ has performed better with a 23.10% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 5.14% for KEMQ.
KLIP is categorized as Options Trading, while KEMQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.60% for KEMQ.
KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и KEMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор