PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KEMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 24.42%/yr for KEMQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 6.99%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KEMQ

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%-7.80%

Correlation

The correlation between KLIP and KEMQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between KLIP and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и KEMQ

Секторы
KLIP
KEMQ

Коммуникационные услуги

40.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

38.4%
33.0%

Здравоохранение

6.9%
3.5%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.4%

Технологии

3.6%
45.0%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KEMQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KEMQ
33.0%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KEMQ
3.5%

Недвижимость

KLIP
4.8%
KEMQ

-

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KEMQ
0.4%

Технологии

KLIP
3.6%
KEMQ
45.0%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KEMQ

-

Сырьевые материалы

KLIP

-

KEMQ

-

Энергетика

KLIP

-

KEMQ

-

Промышленность

KLIP

-

KEMQ

-

Коммунальные услуги

KLIP

-

KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYPKEMQ с SPY

Доходность на риск

KLIP vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.42

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.00

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.69

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

4.52

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KEMQ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.42

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KEMQ

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-70.72%

+52.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-21.94%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-21.94%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-28.14%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-35.69%

+31.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

8.20%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KEMQ

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

10.09%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

20.87%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

26.14%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

31.88%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

29.58%

-11.45%

Сравнение комиссий KLIP и KEMQ

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KEMQ

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности KEMQ в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KEMQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KEMQ's -70.72%.

On 3-year performance, KEMQ leads with 24.42% vs 8.39% for KLIP. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMQ has performed better with a 24.42% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 4.92% for KEMQ.

KLIP is categorized as Options Trading, while KEMQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор