Сравнение KEMQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KEMQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | 56.28% | 13.81% | 0.77% | -38.09% | -27.31% | 39.26% | 28.26% | -25.52% | 1.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMQ и SPY
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
KEMQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
KEMQ
SPY
Сравнение KEMQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.27 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KEMQ и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и SPY
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и SPY
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -55.19% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -12.05% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -24.50% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.46% | -5.53% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -9.09% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 2.54% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и SPY
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.35% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 9.50% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 19.06% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 17.06% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 17.92% | +11.62% |