Сравнение KLIP с HEQT
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 12.91%/yr for HEQT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 14.67% |
Correlation
The correlation between KLIP and HEQT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KLIP
HEQT
Сравнение KLIP c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.51 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.26 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и HEQT
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -11.51% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -5.09% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -10.57% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.32% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.73% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.13% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и HEQT
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.76% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 5.53% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 6.70% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 8.44% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 8.44% | +9.65% |
Сравнение комиссий KLIP и HEQT
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и HEQT
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and HEQT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.91% vs 6.03% for KLIP. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.91% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 1.19% for HEQT.
KLIP is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор