Сравнение KLIP с HEQT
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, KLIP returned 6.07%/yr vs 13.21%/yr for HEQT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.76%.
KLIP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -12.64% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.76% | 10.08% | 18.30% | 14.67% |
Correlation
The correlation between KLIP and HEQT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KLIP
HEQT
Сравнение KLIP c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.76 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.50 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и HEQT
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -11.51% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -5.09% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -10.57% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.42% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.77% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.12% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и HEQT
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.92% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 5.47% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 6.61% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 8.47% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 8.47% | +9.63% |
Сравнение комиссий KLIP и HEQT
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и HEQT
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 29.68% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and HEQT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.80%) compared to HEQT (1.92%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.21% vs 6.07% for KLIP. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.21% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 29.68%, compared with 1.20% for HEQT.
KLIP is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор