Сравнение KLIP с GIAX
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 11.65% for GIAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 7.71%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.64% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 7.71% | 11.73% | 2.94% |
Correlation
The correlation between KLIP and GIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. GIAX — Ранг доходности на риск
KLIP
GIAX
Сравнение KLIP c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.66 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.37 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и GIAX
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -20.38% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -17.62% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -14.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.26% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 4.92% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и GIAX
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.21% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 21.95% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 24.32% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.31% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.31% | -4.22% |
Сравнение комиссий KLIP и GIAX
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и GIAX
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности GIAX в 26.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and GIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIAX has higher volatility (8.21%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs GIAX's -20.38%.
On 1-year performance, GIAX leads with 11.65% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 11.65% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 26.80% for GIAX.
KLIP is categorized as Options Trading, while GIAX is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.97% for GIAX.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор