PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с GIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Over the past year, KLIP returned 1.16% vs 31.82% for GIAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 22.12%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-2.89%
1 месяц
12.88%
С начала года
22.12%
6 месяцев
19.89%
1 год
31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и GIAX

2026 (YTD)20252024
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%4.63%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.12%11.73%3.74%

Correlation

The correlation between KLIP and GIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов KLIP и GIAX

Секторы
KLIP
GIAX

Коммуникационные услуги

40.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

38.4%
11.8%

Здравоохранение

6.9%
3.1%

Недвижимость

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Технологии

3.6%
36.5%

Финансовые услуги

2.0%
14.0%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

1.3%

Промышленность

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
GIAX
14.8%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
GIAX
11.8%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
GIAX
3.1%

Недвижимость

KLIP
4.8%
GIAX
2.9%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
GIAX
1.4%

Технологии

KLIP
3.6%
GIAX
36.5%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
GIAX
14.0%

Сырьевые материалы

KLIP

-

GIAX
4.4%

Энергетика

KLIP

-

GIAX
1.3%

Промышленность

KLIP

-

GIAX
5.8%

Коммунальные услуги

KLIP

-

GIAX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

KLIP vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.47

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.04

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.81

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

7.84

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GIAX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.47

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.97

-0.62

Просадки

Сравнение просадок KLIP и GIAX

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-20.38%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-17.62%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-2.89%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.99%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.07%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и GIAX

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.06%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

19.80%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

21.77%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.46%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.46%

-3.33%

Сравнение комиссий KLIP и GIAX

KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и GIAX

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности GIAX в 22.33%

ПозицияTTM202520242023
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.33%25.62%10.58%0.00%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and GIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.06%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs GIAX's -20.38%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.82% vs 1.16% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.82% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 22.33% for GIAX.

KLIP is categorized as Options Trading, while GIAX is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.97% for GIAX.

GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор