PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и QDTE

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%13.05%

Correlation

The correlation between GIAX and QDTE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between GIAX and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и QDTE

Секторы
GIAX
QDTE

Технологии

36.5%

-

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

14.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Промышленность

5.8%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Технологии

GIAX
36.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
QDTE

-

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
QDTE

-

Промышленность

GIAX
5.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
QDTE

-

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
QDTE

-

Здравоохранение

GIAX
3.1%
QDTE

-

Недвижимость

GIAX
2.9%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
QDTE

-

Энергетика

GIAX
1.3%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с SCHD
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

GIAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.66

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.41

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.86

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

15.60

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.29

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GIAX и QDTE

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-22.86%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.20%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.60%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.14%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.52%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и QDTE

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.72%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

11.01%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

14.81%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

18.42%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.42%

+3.02%

Сравнение комиссий GIAX и QDTE

И GIAX, и QDTE имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и QDTE

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and QDTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.08%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 31.31% for GIAX. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 31.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIAX and QDTE have the same expense ratio: 0.97% per year.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 22.41% for GIAX.

They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор