Сравнение KLIP с APRW
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 9.84%/yr for APRW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 5.94%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.94% | 6.18% | 11.25% | 11.23% |
Correlation
The correlation between KLIP and APRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. APRW — Ранг доходности на риск
KLIP
APRW
Сравнение KLIP c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 13.01 | -13.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 68.66 | -69.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и APRW
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -9.61% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -0.89% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -9.61% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -0.46% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.11% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.17% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и APRW
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.14% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 2.13% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 2.71% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 6.73% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 6.40% | +11.72% |
Сравнение комиссий KLIP и APRW
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и APRW
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and APRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to APRW (1.14%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs APRW's -9.61%.
On 3-year performance, APRW leads with 9.84% vs 5.41% for KLIP. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRW has performed better with a 9.84% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: CICC and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.74% for APRW.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор