Сравнение KLIP с APRP

С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и APRP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и APRP.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.