Сравнение KLGAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | -0.41% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLGAX показывает доходность -10.17%, а SWLGX немного выше – -9.81%.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и SWLGX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
KLGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
KLGAX
SWLGX
Сравнение KLGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.02 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и SWLGX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и SWLGX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -32.69% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -16.16% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -32.69% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -13.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.13% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и SWLGX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.91% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.73% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.40% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.57% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.52% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.81% | -0.88% |