PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с VALE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLBAY (Klabin Sa A) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KLBAY in Paper & Paper Products, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, KLBAY returned 1.35%/yr vs 20.37%/yr for VALE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.35% против 20.37% соответственно.

KLBAY

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.57%
1 год
6.40%
3 года*
-2.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.35%

VALE

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.37%
1 год
77.51%
3 года*
13.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		-2.71%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
VALE
Vale S.A.		21.03%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between KLBAY and VALE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between KLBAY and VALE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KLBAY:

$0.21

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

KLBAY:

31.73

VALE:

24.14

Коэффициент P/S

KLBAY:

0.74

VALE:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

$20.69B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

$7.29B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

$6.38B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Vale S.A.

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с ITUBKLBAY с SCHGKLBAY с BRK-BKLBAY с OKLBAY с RYN
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

KLBAY vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLBAYVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.46

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.01

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.92

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

13.92

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLBAY vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLBAYVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.46

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.31

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и VALE

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-92.78%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.97%

-19.85%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-41.94%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-49.79%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-57.60%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-11.50%

-62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-36.72%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

5.59%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и VALE

Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 8.29%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.28%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.22%

26.54%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.44%

31.63%

+27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

35.42%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

41.00%

+9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и VALE

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VALE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLBAY
Klabin Sa A		4.06%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%
VALE
Vale S.A.		3.64%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
4.85B
9.26B
(KLBAY) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLBAY и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.1%
33.0%
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and VALE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.28%) compared to KLBAY (8.29%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор