PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с ITUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с ITUB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLBAY (Klabin Sa A) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.47%/yr vs 17.70%/yr for ITUB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и ITUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 1.47% против 17.70% соответственно.

KLBAY

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-1.63%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
1.47%

ITUB

1 день
-0.76%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.36%
6 месяцев
13.83%
1 год
30.91%
3 года*
24.13%
5 лет*
23.98%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и ITUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		-4.83%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		12.36%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%

Correlation

The correlation between KLBAY and ITUB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between KLBAY and ITUB shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KLBAY:

R$0.21

ITUB:

R$4.00

Коэффициент P/E

KLBAY:

160.88

ITUB:

10.21

Коэффициент P/S

KLBAY:

3.75

ITUB:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

R$20.69B

ITUB:

R$384.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

R$7.29B

ITUB:

R$131.20B

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

R$6.38B

ITUB:

R$54.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Itaú Unibanco Holding S.A.

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с VALEKLBAY с SCHGKLBAY с RYNKLBAY с BRK-BKLBAY с O
Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с TSMITUB с WEGZYITUB с AAPLITUB с JPMITUB с SPY

Доходность на риск

KLBAY vs. ITUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c ITUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLBAYITUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.00

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.50

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.44

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

3.62

-3.71

KLBAY vs. ITUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ITUB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и ITUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и ITUB

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и ITUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYITUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-69.35%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.07%

-21.53%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-28.17%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-31.59%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-61.96%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.95%

-16.00%

-58.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-21.01%

-36.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

8.57%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и ITUB

Klabin Sa A (KLBAY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеют волатильность 7.36% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYITUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.65%

24.74%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

31.18%

+28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.37%

33.93%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

38.38%

+12.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и ITUB

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ITUB в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.28%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%
KLBAY
Klabin Sa A		4.15%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и ITUB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.85B
94.91B
(KLBAY) Общая выручка
(ITUB) Общая выручка
Значения в BRL за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLBAY и ITUB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и Itaú Unibanco Holding S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.1%
34.2%
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ITUB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

ITUB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

ITUB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and ITUB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITUB has higher volatility (7.50%) compared to KLBAY (7.36%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs ITUB's -69.35%.

ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и ITUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор