Сравнение KLBAY с O
KLBAY (Klabin Sa A) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.35%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.35% против 4.67% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.35%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам KLBAY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | -2.71% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between KLBAY and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between KLBAY and O shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$0.21
O:
$1.17
KLBAY:
31.73
O:
50.88
KLBAY:
0.74
O:
6.88
KLBAY:
$20.69B
O:
$5.92B
KLBAY:
$7.29B
O:
$3.89B
KLBAY:
$6.38B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. O — Ранг доходности на риск
KLBAY
O
Сравнение KLBAY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.91 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и O
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -48.45% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -11.10% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -26.49% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -34.48% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -48.28% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -10.39% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.12% | -9.21% | -47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 4.42% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и O
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.47% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 11.72% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.44% | 15.92% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 18.87% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.68% | 25.62% | +25.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и O
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 4.06% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и O
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
KLBAY and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLBAY has higher volatility (8.29%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLBAY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор