PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLBAY (Klabin Sa A) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.47%/yr vs 4.35%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.35% соответственно.

KLBAY

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-1.63%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
1.47%

O

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.40%
1 год
14.75%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		-4.83%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
O
Realty Income Corporation		12.46%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KLBAY and O is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

KLBAY:

R$0.21

O:

$1.17

Коэффициент P/E

KLBAY:

160.88

O:

52.83

Коэффициент P/S

KLBAY:

3.75

O:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

R$20.69B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

R$7.29B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

R$6.38B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с ITUBKLBAY с VALEKLBAY с SCHGKLBAY с RYNKLBAY с BRK-B
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

KLBAY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLBAYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.91

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.28

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.33

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

3.09

-3.17

KLBAY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и O

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-48.45%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.07%

-11.10%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-26.49%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-34.48%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-48.28%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.95%

-6.96%

-67.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-9.20%

-47.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

4.79%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и O

Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.96%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.65%

12.14%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

16.37%

+43.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.37%

18.91%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

25.65%

+25.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и O

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLBAY
Klabin Sa A		4.15%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.85B
1.55B
(KLBAY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KLBAY значения в BRL, O значения в USD

Сравнение рентабельности KLBAY и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.1%
0
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and O have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLBAY has higher volatility (7.36%) compared to O (5.96%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор