PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLBAY с RYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с RYN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLBAY (Klabin Sa A) and RYN (Rayonier Inc.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while RYN operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.89%/yr vs 2.69%/yr for RYN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и RYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Rayonier Inc. (RYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у RYN с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям RYN по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.69% соответственно.

KLBAY

1 день
-2.03%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
-4.38%
С начала года
-1.02%
1 год
-1.38%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
1.89%

RYN

1 день
1.56%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
4.90%
1 год
-0.42%
3 года*
-4.68%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и RYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		-1.02%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
RYN
Rayonier Inc.		4.90%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%

Correlation

The correlation between KLBAY and RYN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between KLBAY and RYN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLBAY:

$20.79B

RYN:

$3.43B

EPS

KLBAY:

R$0.24

RYN:

$2.02

Коэффициент P/E

KLBAY:

145.60

RYN:

10.97

Коэффициент P/S

KLBAY:

3.39

RYN:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

R$20.69B

RYN:

$678.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

R$7.29B

RYN:

$185.84M

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

R$6.38B

RYN:

$141.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Rayonier Inc.

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с ITUBKLBAY с VALEKLBAY с SCHGKLBAY с BRK-BKLBAY с O
Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с WPLCXRYN с VICIRYN с PKGRYN с VOORYN с QQQERYN с EQIX

Доходность на риск

KLBAY vs. RYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c RYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLBAYRYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.02

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.17

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.02

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-0.03

-0.04

KLBAY vs. RYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и RYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и RYN

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и RYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYRYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-53.16%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-24.61%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-33.93%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-45.30%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-49.84%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.95%

-37.11%

-36.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.21%

-15.55%

-41.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.13%

14.93%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и RYN

Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 6.23%, в то время как у Rayonier Inc. (RYN) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYRYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.05%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

17.81%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.04%

26.85%

+31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

25.74%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.65%

28.59%

+22.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и RYN

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности RYN в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLBAY
Klabin Sa A		3.99%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%
RYN
Rayonier Inc.		6.39%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и RYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.85B
276.80M
(KLBAY) Общая выручка
(RYN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KLBAY значения в BRL, RYN значения в USD

Сравнение рентабельности KLBAY и RYN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и Rayonier Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.1%
16.8%
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

RYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

RYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

RYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and RYN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYN has higher volatility (7.05%) compared to KLBAY (6.23%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs RYN's -53.16%.

RYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и RYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор