Сравнение KLBAY с RYN
KLBAY (Klabin Sa A) and RYN (Rayonier Inc.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while RYN operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.35%/yr vs 2.39%/yr for RYN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и RYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у RYN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям RYN по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.39% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.35%
RYN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -5.53%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам KLBAY и RYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | -2.71% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
RYN Rayonier Inc. | -1.65% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
Correlation
The correlation between KLBAY and RYN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between KLBAY and RYN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$0.21
RYN:
$2.11
KLBAY:
31.73
RYN:
9.96
KLBAY:
0.74
RYN:
5.67
KLBAY:
$20.69B
RYN:
$678.37M
KLBAY:
$7.29B
RYN:
$185.84M
KLBAY:
$6.38B
RYN:
$141.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. RYN — Ранг доходности на риск
KLBAY
RYN
Сравнение KLBAY c RYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | RYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.19 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.34 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и RYN
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и RYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -53.16% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -24.61% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -33.93% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -45.30% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -49.84% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -41.04% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.12% | -15.47% | -41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 13.90% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и RYN
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Rayonier Inc. (RYN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.64% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 18.30% | +30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.44% | 26.26% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 25.58% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.68% | 28.53% | +22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и RYN
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RYN в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 4.06% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
RYN Rayonier Inc. | 6.79% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и RYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и RYN
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
Часто задаваемые вопросы
KLBAY and RYN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLBAY has higher volatility (8.29%) compared to RYN (6.64%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs RYN's -53.16%.
KLBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLBAY и RYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор