Сравнение KLBAY с BBD
KLBAY (Klabin Sa A) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while BBD operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.89%/yr vs 1.54%/yr for BBD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и BBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BBD с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции KLBAY превзошли акции BBD по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.54% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.89%
BBD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам KLBAY и BBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | -1.02% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 11.15% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
Correlation
The correlation between KLBAY and BBD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$20.79B
BBD:
$37.54B
KLBAY:
R$0.24
BBD:
R$2.14
KLBAY:
145.60
BBD:
8.40
KLBAY:
3.39
BBD:
0.52
KLBAY:
R$20.69B
BBD:
R$369.74B
KLBAY:
R$7.29B
BBD:
R$131.29B
KLBAY:
R$6.38B
BBD:
-R$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. BBD — Ранг доходности на риск
KLBAY
BBD
Сравнение KLBAY c BBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLBAY | BBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.58 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.68 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и BBD
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и BBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLBAY | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -72.89% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.60% | -21.69% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -43.94% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -47.50% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -72.89% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.95% | -39.91% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.21% | -31.09% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 9.31% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и BBD
Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 6.23%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLBAY | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.88% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 25.79% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.04% | 33.82% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 38.56% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 42.55% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и BBD
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BBD в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.25% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
KLBAY Klabin Sa A | 3.99% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и BBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и BBD
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
KLBAY and BBD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBD has higher volatility (7.88%) compared to KLBAY (6.23%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs BBD's -72.89%.
BBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLBAY и BBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор