PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с BBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с BBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLBAY (Klabin Sa A) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while BBD operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.35%/yr vs 3.58%/yr for BBD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и BBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у BBD с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям BBD по среднегодовой доходности: 1.35% против 3.58% соответственно.

KLBAY

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.57%
1 год
6.40%
3 года*
-2.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.35%

BBD

1 день
0.30%
1 месяц
-11.54%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.72%
3 года*
9.56%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и BBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		-2.71%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
BBD
Banco Bradesco S.A.		3.99%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%

Correlation

The correlation between KLBAY and BBD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between KLBAY and BBD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KLBAY:

$0.21

BBD:

$2.14

Коэффициент P/E

KLBAY:

31.73

BBD:

1.58

Коэффициент P/S

KLBAY:

0.74

BBD:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

$20.69B

BBD:

$369.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

$7.29B

BBD:

$131.29B

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

$6.38B

BBD:

-$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Banco Bradesco S.A.

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с ITUBKLBAY с VALEKLBAY с SCHGKLBAY с BRK-BKLBAY с OKLBAY с RYN
Часто сравнивают с BBD:
BBD с ITUBBBD с BSBRBBD с NUBBD с EWZBBD с BACBBD с SCHDBBD с SPY

Доходность на риск

KLBAY vs. BBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c BBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLBAYBBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.22

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.32

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

3.34

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLBAY vs. BBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BBD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и BBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLBAYBBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.24

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и BBD

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и BBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYBBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-72.89%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.97%

-19.55%

-12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-43.94%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-53.76%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-72.89%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-43.78%

-30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-31.04%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

7.73%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и BBD

Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 8.29%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBD) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYBBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.59%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.22%

27.24%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.44%

33.40%

+26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

38.61%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

42.76%

+7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и BBD

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BBD в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.		8.25%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
KLBAY
Klabin Sa A		4.06%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и BBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
4.85B
97.75B
(KLBAY) Общая выручка
(BBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLBAY и BBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и Banco Bradesco S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.1%
36.4%
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

BBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

BBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

BBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and BBD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBD has higher volatility (9.59%) compared to KLBAY (8.29%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs BBD's -72.89%.

BBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и BBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор