PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLBAY с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLBAY и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLBAY
Klabin Sa A		11.79%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-12.94%4.71%28.38%-17.03%0.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.77% против 17.00% соответственно.

KLBAY

1 день
1.33%
1 месяц
-5.97%
С начала года
11.79%
6 месяцев
17.31%
1 год
18.74%
3 года*
8.55%
5 лет*
1.73%
10 лет*
1.77%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с ITUBKLBAY с VALEKLBAY с BRK-BKLBAY с RYNKLBAY с O
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

KLBAY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLBAYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.72

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

3.47

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLBAY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLBAYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.79

-0.74

Корреляция

Корреляция между KLBAY и SCHG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и SCHG

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLBAY
Klabin Sa A		3.74%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и SCHG

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

KLBAYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-34.59%

-52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-16.41%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-34.59%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

-34.59%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.58%

-12.48%

-58.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-5.23%

-51.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

4.90%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и SCHG

Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLBAYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.65%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

12.52%

+36.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

22.44%

+41.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

22.30%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

21.51%

+29.34%