PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 45.08% против 7.73% соответственно.

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between KLAC and ROP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г.

0.32

The correlation between KLAC and ROP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$33.62B

ROP:

$35.04B

EPS

KLAC:

$35.29

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

KLAC:

7.21

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

KLAC:

0.27

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

KLAC:

2.57

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

KLAC:

5.77

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

KLAC vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-1.64

+5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-2.37

+6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.70

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

-0.92

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.54

-1.51

+29.04

KLAC vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и ROP

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-58.94%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-44.65%

+22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-46.51%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-46.51%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-46.51%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.07%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-11.43%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

27.25%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и ROP

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

8.14%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

21.59%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

25.08%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

21.39%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

23.34%

+18.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и ROP

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.42B
2.10B
(KLAC) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%20222023202420252026
61.1%
69.4%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and ROP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs ROP's -58.94%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор