PortfoliosLab logo
Сравнение KLAC с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLAC и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,178.99%
1,403.32%
KLAC
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.20

NXST:

-0.06

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.61

NXST:

0.16

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.28

NXST:

-0.08

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.53

NXST:

-0.19

Индекс Язвы

KLAC:

18.38%

NXST:

11.23%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.05%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

KLAC:

-22.21%

NXST:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$87.32B

NXST:

$4.59B

EPS

KLAC:

$24.51

NXST:

$21.34

Коэффициент P/E

KLAC:

26.81

NXST:

7.03

Коэффициент PEG

KLAC:

1.26

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

KLAC:

8.05

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

KLAC:

24.36

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 30.40% против 12.45% соответственно.


KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.20
NXST: -0.06
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.61
NXST: 0.16
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.28
NXST: -0.08
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.53
NXST: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.06
KLAC
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и NXST

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NXST в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и NXST

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-22.70%
KLAC
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и NXST

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
15.99%
KLAC
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию