Сравнение KLAC с CSGP
KLAC (KLA Corporation) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 45.08% против 4.54% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам KLAC и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between KLAC and CSGP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between KLAC and CSGP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
CSGP:
$13.60B
KLAC:
$35.29
CSGP:
$0.06
KLAC:
7.21
CSGP:
544.46
KLAC:
2.57
CSGP:
4.04
KLAC:
5.77
CSGP:
1.72
KLAC:
$13.10B
CSGP:
$3.41B
KLAC:
$8.09B
CSGP:
$2.64B
KLAC:
$5.77B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. CSGP — Ранг доходности на риск
KLAC
CSGP
Сравнение KLAC c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.66 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.90 | +9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -1.52 | +29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и CSGP
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -71.11% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -67.11% | +44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -67.41% | +32.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -68.07% | +27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -68.07% | +27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.07% | +67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -22.29% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 39.50% | -32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и CSGP
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 9.56% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 34.06% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 38.69% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 34.68% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 32.63% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и CSGP
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и CSGP
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and CSGP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs CSGP's -71.11%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор