PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KKR с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KKR и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 23.19% против -11.98% соответственно.


KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.
-24.83%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between KKR and UCO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.22

The correlation between KKR and UCO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KKR & Co. Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

KKR vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KKRUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.34

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

6.32

-7.17

KKR vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KKRUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.03

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.34

+0.89

Просадки

Сравнение просадок KKR и UCO

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KKRUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-99.95%

+46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-34.77%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-50.38%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-67.24%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-98.75%

+49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

-99.26%

+56.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-85.49%

+69.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.97%

18.34%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и UCO

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KKRUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

20.99%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

46.57%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

57.26%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

59.81%

-20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

71.35%

-34.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и UCO

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.
0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KKR and UCO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор