Сравнение KKR с UCO
KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, KKR returned 23.19%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 23.19% против -11.98% соответственно.
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам KKR и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between KKR and UCO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between KKR and UCO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. UCO — Ранг доходности на риск
KKR
UCO
Сравнение KKR c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.34 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.32 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.03 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.17 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.34 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и UCO
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -99.95% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -34.77% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -50.38% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -67.24% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -98.75% | +49.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.32% | -99.26% | +56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -85.49% | +69.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 18.34% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и UCO
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 20.99% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 46.57% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 57.26% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 59.81% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 71.35% | -34.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и UCO
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KKR and UCO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор