PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

KJUL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий KJUL и BAPR

И KJUL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.76

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.74

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между KJUL и BAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BAPR

Ни KJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BAPR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-23.91%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.19%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-15.58%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.66%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.54% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

4.32%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.91%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.54%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

13.25%

-1.43%