PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с BALT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJUL tracks the iShares Russell 2000 ETF while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 5.56%/yr vs 6.02%/yr for BALT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.78%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.78%
1 год
6.89%
3 года*
7.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%-0.54%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.78%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%

Correlation

The correlation between KJUL and BALT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between KJUL and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и BALT

Секторы
KJUL
BALT

Технологии

19.1%
38.4%

Промышленность

17.9%
7.9%

Здравоохранение

16.2%
8.4%

Финансовые услуги

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

KJUL
19.1%
BALT
38.4%

Промышленность

KJUL
17.9%
BALT
7.9%

Здравоохранение

KJUL
16.2%
BALT
8.4%

Финансовые услуги

KJUL
15.5%
BALT
11.0%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.0%
BALT
10.0%

Недвижимость

KJUL
5.9%
BALT
1.8%

Энергетика

KJUL
5.5%
BALT
3.2%

Сырьевые материалы

KJUL
4.6%
BALT
1.7%

Коммунальные услуги

KJUL
2.8%
BALT
2.1%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.4%
BALT
10.8%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.3%
BALT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с ZJUNKJUL с KAPRKJUL с PSCWKJUL с ZMAY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с ZALT

Доходность на риск

KJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJULBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.20

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.91

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

6.00

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

22.39

-6.06

KJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BALT

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.89%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.15%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-4.89%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-4.89%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-0.34%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BALT

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

1.40%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

2.16%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

3.29%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

3.28%

+8.29%

Сравнение комиссий KJUL и BALT

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BALT

Ни KJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUL and BALT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJUL has higher volatility (1.29%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs BALT's -4.89%.

On 5-year performance, BALT leads with 6.02% vs 5.56% for KJUL. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BALT has performed better with a 6.02% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.

KJUL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор