PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

KJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%-0.74%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BAPRKJUL с BUFF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий KJUL и BALT

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

KJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.95

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

12.95

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.71

-1.21

Корреляция

Корреляция между KJUL и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BALT

Ни KJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BALT

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.89%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-3.48%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.92%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.35%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.52%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BALT

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.62%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

1.84%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

4.48%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

3.36%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

3.36%

+8.46%