PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

KJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и BUFP

2026 (YTD)20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%6.99%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEPKJUL с BAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий KJUL и BUFP

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

KJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.93

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между KJUL и BUFP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BUFP

KJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BUFP

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-11.98%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.16%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.05%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.08%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.42%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BUFP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.54% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.45%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

5.01%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.12%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.78%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

9.78%

+2.04%