PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с BUFP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - KJUL tracks the iShares Russell 2000 ETF while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, KJUL returned 18.90% vs 17.46% for BUFP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KJUL показывает доходность 6.53%, а BUFP немного ниже – 6.43%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и BUFP

2026 (YTD)20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%6.99%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between KJUL and BUFP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between KJUL and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и BUFP

Секторы
KJUL
BUFP

Промышленность

17.5%
8.1%

Технологии

16.9%
36.2%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

KJUL
17.5%
BUFP
8.1%

Технологии

KJUL
16.9%
BUFP
36.2%

Здравоохранение

KJUL
16.5%
BUFP
8.4%

Финансовые услуги

KJUL
15.9%
BUFP
11.9%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.4%
BUFP
10.1%

Недвижимость

KJUL
6.2%
BUFP
1.9%

Энергетика

KJUL
6.2%
BUFP
3.5%

Сырьевые материалы

KJUL
4.8%
BUFP
1.8%

Коммунальные услуги

KJUL
2.9%
BUFP
2.3%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.5%
BUFP
10.9%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.4%
BUFP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с PSCW
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

KJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.80

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.98

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

22.25

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BUFP

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-11.98%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-4.41%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.03%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.00%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.55%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.91%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.82%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

6.26%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

9.48%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

9.48%

+2.19%

Сравнение комиссий KJUL и BUFP

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BUFP

KJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KJUL and BUFP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.91%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, KJUL leads with 18.90% vs 17.46% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KJUL has performed better with a 18.90% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KJUL.

KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор