Сравнение KIE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
KIE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.79% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.89% соответственно.
KIE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.12%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и XLU
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
KIE vs. XLU — Ранг доходности на риск
KIE
XLU
Сравнение KIE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.27 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.73 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.24 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.38 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.27 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KIE и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и XLU
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и XLU
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -51.98% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.18% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -25.26% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -36.07% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -2.23% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.26% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.82% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и XLU
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.85% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 10.33% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 15.80% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.17% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.20% | +1.94% |