PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с XLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.33%/yr vs 9.45%/yr for XLU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности KIE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.45% соответственно.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

XLU

1 день
0.68%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.09%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		8.84%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between KIE and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.43

Over the past year, the correlation between KIE and XLU has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и XLU

Секторы
KIE
XLU

Финансовые услуги

96.9%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

KIE
96.9%
XLU

-

Здравоохранение

KIE
3.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

KIE

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

XLU

-

Энергетика

KIE

-

XLU

-

Промышленность

KIE

-

XLU

-

Недвижимость

KIE

-

XLU

-

Технологии

KIE

-

XLU

-

Коммунальные услуги

KIE

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

KIE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.17

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.63

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.87

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.96

-3.26

KIE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и XLU

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-51.98%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.18%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-17.26%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-25.26%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-36.07%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.65%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-10.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и XLU

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.29%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.68%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

17.30%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.28%

+1.87%

Сравнение комиссий KIE и XLU

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и XLU

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XLU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.61%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

KIE and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to XLU (5.29%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, KIE leads with 12.33% vs 9.45% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 12.33% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

XLU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.65% for KIE.

KIE is categorized as Financials Equities, while XLU is Utilities Equities. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор