Сравнение KIE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
KIE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIE имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и XLE
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
KIE vs. XLE — Ранг доходности на риск
KIE
XLE
Сравнение KIE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.18 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.56 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.61 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.23 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.18 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KIE и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и XLE
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и XLE
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -71.26% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -18.79% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -26.04% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -66.81% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.74% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -18.05% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.15% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.45% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.46% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 25.21% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 26.09% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.50% | -8.36% |