PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности KIE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.99% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between KIE and XLE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.52

Over the past year, the correlation between KIE and XLE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и XLE

Секторы
KIE
XLE

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
XLE

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

KIE

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

XLE

-

Энергетика

KIE

-

XLE
100.0%

Промышленность

KIE

-

XLE

-

Недвижимость

KIE

-

XLE

-

Технологии

KIE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

KIE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KIE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.36

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.01

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.00

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.60

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.36

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KIE и XLE

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-71.26%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.05%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-20.14%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-26.04%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-66.81%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.09%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-17.98%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.15%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.25%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

16.51%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.50%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

26.01%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

29.58%

-8.40%

Сравнение комиссий KIE и XLE

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и XLE

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

KIE and XLE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 9.99% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.68% for KIE.

KIE is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор