Сравнение KIE с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
KIE и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 10.89% против 6.78% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и PSCF
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
KIE vs. PSCF — Ранг доходности на риск
KIE
PSCF
Сравнение KIE c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.47 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.80 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.75 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.34 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.47 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KIE и PSCF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PSCF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PSCF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -45.46% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.27% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -36.77% | +21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -45.46% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.95% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -8.67% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PSCF
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.73% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.52% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.56% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.55% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.78% | -3.64% |