PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с PSCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 6.93%/yr for PSCF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности KIE и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 10.58% против 6.93% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

PSCF

1 день
2.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.26%
1 год
20.44%
3 года*
17.27%
5 лет*
3.30%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		7.37%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Correlation

The correlation between KIE and PSCF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.77

The correlation between KIE and PSCF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и PSCF

Секторы
KIE
PSCF

Финансовые услуги

97.5%
66.9%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

30.8%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
PSCF
66.9%

Здравоохранение

KIE
2.5%
PSCF

-

Сырьевые материалы

KIE

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

PSCF

-

Энергетика

KIE

-

PSCF

-

Промышленность

KIE

-

PSCF
0.3%

Недвижимость

KIE

-

PSCF
30.8%

Технологии

KIE

-

PSCF
1.9%

Коммунальные услуги

KIE

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

KIE vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.17

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.75

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.07

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.50

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.17

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KIE и PSCF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-45.46%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.91%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-24.34%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-36.77%

+21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-45.46%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-2.02%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-8.59%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.73%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и PSCF

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.99% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.11%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.80%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.56%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.50%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.80%

-3.62%

Сравнение комиссий KIE и PSCF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и PSCF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PSCF в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.36%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

KIE and PSCF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (5.11%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs PSCF's -45.46%.

On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 6.93% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

PSCF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор