Сравнение KIE с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
KIE и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 13.98% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и PBDC
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
KIE vs. PBDC — Ранг доходности на риск
KIE
PBDC
Сравнение KIE c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.79 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.42 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между KIE и PBDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PBDC
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PBDC
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.47% | -54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -20.15% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -18.70% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -4.15% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.54% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PBDC
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.39% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.34% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.68% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.75% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.75% | +4.39% |