PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KIE с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с MO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KIE returned 12.28%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KIE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.28% против 7.64% соответственно.

KIE

1 день
2.16%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
8.66%
С начала года
6.45%
1 год
12.81%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.28%

MO

1 день
3.56%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
22.38%
С начала года
30.70%
1 год
32.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
17.84%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		6.45%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
MO
Altria Group, Inc.		30.70%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between KIE and MO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.38

Over the past year, the correlation between KIE and MO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

KIE vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.41

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.94

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.99

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

4.99

-2.27

KIE vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и MO

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-65.43%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.40%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.40%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-25.83%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-53.69%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.38%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-11.91%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.53%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и MO

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.80%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.37%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

18.19%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

23.23%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.82%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.07%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и MO

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MO в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.54%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
MO
Altria Group, Inc.		5.81%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы

KIE and MO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.37%) compared to KIE (6.80%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор