Сравнение KIE с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KIE и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.41% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и KRE
И KIE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KIE vs. KRE — Ранг доходности на риск
KIE
KRE
Сравнение KIE c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.09 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.26 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.11 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KIE и KRE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и KRE
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и KRE
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -68.54% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.95% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -52.69% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -54.92% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -10.05% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -22.04% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.03% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и KRE
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.39% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 17.96% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 28.14% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 30.07% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 31.96% | -10.82% |