Сравнение KIE с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Global Financials ETF (IXG).
KIE и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.73% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и IXG
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
KIE vs. IXG — Ранг доходности на риск
KIE
IXG
Сравнение KIE c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.16 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.11 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.07 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KIE и IXG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и IXG
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и IXG
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -78.42% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.79% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -27.20% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.47% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.30% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -19.87% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.47% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и IXG
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.54% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.13% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.29% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.15% | +0.99% |