PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.73% соответственно.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий KIE и IXG

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

KIE vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.79

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.16

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.11

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

4.07

-5.63

KIE vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между KIE и IXG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IXG

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IXG

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-78.42%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.79%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-27.20%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-43.47%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.30%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-19.87%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.47%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IXG

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.91%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.54%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.13%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.29%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.15%

+0.99%