PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KIE и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.40% соответственно.


KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

FSPCX

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-8.93%
3 года*
12.54%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и FSPCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
-6.15%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between KIE and FSPCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.95

The correlation between KIE and FSPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Доходность на риск

KIE vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.99

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.84

+0.91

KIE vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEFSPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.67

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KIE и FSPCX

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FSPCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KIEFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-69.48%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.37%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.69%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-16.65%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-43.68%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.61%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-9.70%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.50%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FSPCX

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KIEFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.18%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.65%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.29%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.52%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.09%

+1.09%

Сравнение комиссий KIE и FSPCX

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FSPCX

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FSPCX в 5.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
5.02%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, KIE and FSPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to FSPCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FSPCX's -69.48%.

KIE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор