Сравнение KIE с FSPCX
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 11.40%/yr for FSPCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. KIE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.40% соответственно.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
FSPCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам KIE и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -6.15% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between KIE and FSPCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between KIE and FSPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
KIE
FSPCX
Сравнение KIE c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.99 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.84 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FSPCX
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -69.48% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.37% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -11.69% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -16.65% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.68% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.61% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -9.70% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FSPCX
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.18% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.65% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.29% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.52% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.09% | +1.09% |
Сравнение комиссий KIE и FSPCX
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FSPCX
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FSPCX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.02% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KIE and FSPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KIE has higher volatility (4.99%) compared to FSPCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FSPCX's -69.48%.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор