Сравнение KIE с FSPCX
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, KIE returned 12.33%/yr vs 12.85%/yr for FSPCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. KIE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIE имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции FSPCX немного впереди с 12.85%.
KIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.33%
FSPCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам KIE и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -0.83% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 1.38% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between KIE and FSPCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between KIE and FSPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
KIE
FSPCX
Сравнение KIE c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 0.09 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и FSPCX
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -69.48% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.98% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -11.69% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -16.65% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.68% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.44% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -9.70% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FSPCX
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.15% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.53% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.50% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.06% | +1.09% |
Сравнение комиссий KIE и FSPCX
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FSPCX
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FSPCX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.64% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.65% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, KIE and FSPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KIE has higher volatility (5.87%) compared to FSPCX (5.42%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FSPCX's -69.48%.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор