Сравнение KIE с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.90% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и FSPCX
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
KIE vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
KIE
FSPCX
Сравнение KIE c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.69 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.26 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KIE и FSPCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FSPCX
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FSPCX
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -69.48% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.69% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -16.65% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.68% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.36% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -9.71% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.39% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FSPCX
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.25% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.13% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.92% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.47% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.07% | +1.07% |