PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с FNCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.33%/yr vs 13.70%/yr for FNCL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KIE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности KIE и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 12.33% против 13.70% соответственно.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

FNCL

1 день
-0.43%
1 месяц
3.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-2.81%
1 год
6.95%
3 года*
20.77%
5 лет*
9.67%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-0.95%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between KIE and FNCL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between KIE and FNCL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и FNCL

Секторы
KIE
FNCL

Финансовые услуги

96.9%
96.9%

Здравоохранение

3.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
96.9%
FNCL
96.9%

Здравоохранение

KIE
3.1%
FNCL
0.1%

Сырьевые материалы

KIE

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

KIE

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

FNCL

-

Энергетика

KIE

-

FNCL

-

Промышленность

KIE

-

FNCL
0.2%

Недвижимость

KIE

-

FNCL
0.7%

Технологии

KIE

-

FNCL
2.0%

Коммунальные услуги

KIE

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

KIE vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.47

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.74

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.47

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

1.22

-0.53

KIE vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и FNCL

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-44.38%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.78%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-17.29%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-25.68%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-44.38%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.96%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.90%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.69%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FNCL

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.28%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.29%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.82%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

19.20%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.30%

-1.15%

Сравнение комиссий KIE и FNCL

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FNCL

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью FNCL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.65%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and FNCL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to FNCL (4.28%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, FNCL leads with 13.70% vs 12.33% for KIE. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNCL has performed better with a 13.70% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE and FNCL have nearly identical dividend yields, around 1.65%.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.08% for FNCL.

FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор