Сравнение KIE с FDIQ
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 7.58%/yr for FDIQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.58% соответственно.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
FDIQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам KIE и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.14% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Correlation
The correlation between KIE and FDIQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between KIE and FDIQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
KIE
FDIQ
Сравнение KIE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.31 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.84 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.16 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FDIQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -52.86% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.13% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -28.09% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -42.99% | +27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -52.86% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.34% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -11.55% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.40% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FDIQ
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.35% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.96% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.13% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 28.70% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 31.12% | -9.94% |
Сравнение комиссий KIE и FDIQ
И KIE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FDIQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FDIQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (4.99%) compared to FDIQ (4.35%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FDIQ's -52.86%.
On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 7.58% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE and FDIQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.68% for KIE.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор