Сравнение KIE с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
KIE и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.58% соответственно.
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и FDIQ
И KIE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KIE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
KIE
FDIQ
Сравнение KIE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.38 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.86 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.45 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KIE и FDIQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FDIQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FDIQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -52.86% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.15% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -42.99% | +27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -52.86% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -7.08% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -11.64% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.84% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FDIQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.78%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.91% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 17.49% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 27.55% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 28.94% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 31.21% | -10.06% |