Сравнение KIE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
KIE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.89% против 2.13% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и BIL
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
KIE vs. BIL — Ранг доходности на риск
KIE
BIL
Сравнение KIE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 19.52 | -19.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 254.20 | -254.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 180.39 | -179.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 368.00 | -368.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4,131.71 | -4,133.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 19.52 | -19.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 12.55 | -12.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 8.23 | -7.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.73 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между KIE и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и BIL
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и BIL
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -0.78% | -74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -0.01% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -0.12% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -0.21% | -44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | 0.00% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -0.26% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 0.00% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и BIL
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.06% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 0.14% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.21% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 0.26% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 0.26% | +20.88% |