Сравнение KIE с BIL
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности KIE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.58% против 2.18% соответственно.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам KIE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between KIE and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. BIL — Ранг доходности на риск
KIE
BIL
Сравнение KIE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 87.91 | -86.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 355.35 | -355.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2,817.77 | -2,818.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 19.71 | -19.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 13.15 | -12.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 8.51 | -8.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.78 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и BIL
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -0.78% | -74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -0.01% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -0.01% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -0.10% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -0.21% | -44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | 0.00% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -0.26% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.00% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и BIL
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 0.06% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 0.13% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 0.20% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 0.26% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 0.26% | +20.92% |
Сравнение комиссий KIE и BIL
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и BIL
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (4.99%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.68% for KIE.
KIE is categorized as Financials Equities, while BIL is Government Bonds. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор