PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KIE и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.58% против 2.18% соответственно.


KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between KIE and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

KIE vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-174.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.91

-86.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

355.35

-355.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2,817.77

-2,818.70

KIE vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

19.71

-19.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

13.15

-12.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

8.51

-8.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.78

-2.49

Просадки

Сравнение просадок KIE и BIL

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KIEBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-0.78%

-74.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-0.01%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-0.01%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-0.10%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-0.21%

-44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

0.00%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-0.26%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.00%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и BIL

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KIEBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

0.06%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

0.13%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

0.20%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

0.26%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

0.26%

+20.92%

Сравнение комиссий KIE и BIL

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и BIL

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BIL в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы


KIE and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.68% for KIE.

KIE is categorized as Financials Equities, while BIL is Government Bonds. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор