PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. KIE is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, KIE returned -7.54% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности KIE и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и AMDL

2026 (YTD)20252024
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%13.58%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between KIE and AMDL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.03

The correlation between KIE and AMDL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и AMDL

Секторы
KIE
AMDL

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
AMDL

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
AMDL

-

Сырьевые материалы

KIE

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

AMDL

-

Энергетика

KIE

-

AMDL

-

Промышленность

KIE

-

AMDL

-

Недвижимость

KIE

-

AMDL

-

Технологии

KIE

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

KIE

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

KIE vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
9.30

-9.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.81

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.63

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

21.43

-22.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

42.08

-43.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

9.30

-9.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Просадки

Сравнение просадок KIE и AMDL

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-88.63%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-56.13%

+44.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

0.00%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-48.58%

+36.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

28.53%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и AMDL

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

46.02%

-41.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

94.09%

-82.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

129.41%

-113.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

116.59%

-98.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

116.59%

-95.42%

Сравнение комиссий KIE и AMDL

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и AMDL

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and AMDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to KIE (4.59%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -7.54% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

KIE has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for AMDL.

KIE is categorized as Financials Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор