PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

KHPI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и QRMI

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий KHPI и QRMI

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

KHPI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.36

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.55

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.55

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.59

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.09

+0.70

Корреляция

Корреляция между KHPI и QRMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и QRMI

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и QRMI

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-20.95%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.04%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.54%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-8.25%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.74%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и QRMI

Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.93%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

7.77%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

8.46%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

8.46%

+1.32%