Сравнение KHPI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
KHPI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и PAPI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
KHPI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
KHPI
PAPI
Сравнение KHPI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.98 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.19 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.01 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и PAPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и PAPI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и PAPI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -14.27% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.59% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -2.89% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.57% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.73% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и PAPI
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеют волатильность 3.26% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.14% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.50% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 14.11% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.95% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.95% | -2.17% |