Сравнение KHPI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
KHPI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -35.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и MRNY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
KHPI
MRNY
Сравнение KHPI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.78 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.21 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.50 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и MRNY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и MRNY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и MRNY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -82.15% | +71.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -31.53% | +24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -67.31% | +62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -51.53% | +50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 15.78% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и MRNY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 16.90% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 39.43% | -34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 52.05% | -41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 51.40% | -41.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 51.40% | -41.62% |