Сравнение KHPI с IVVW
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. KHPI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, KHPI returned 12.23% vs 18.13% for IVVW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 11.14% | 3.90% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 5.85% |
Correlation
The correlation between KHPI and IVVW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between KHPI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
KHPI
IVVW
Сравнение KHPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.13 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 16.61 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHPI и IVVW
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.79% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -5.81% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.69% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.09% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и IVVW
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 1.33%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.51% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 7.10% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 8.19% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.57% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.57% | -3.05% |
Сравнение комиссий KHPI и IVVW
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и IVVW
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and IVVW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (2.51%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs 12.23% for KHPI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор