PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

KHPI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и FYEE

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий KHPI и FYEE

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

KHPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.97

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.15

Корреляция

Корреляция между KHPI и FYEE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и FYEE

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и FYEE

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-18.79%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.60%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.26%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.40%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.21%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и FYEE

Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.93%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

8.49%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

15.88%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

14.31%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

14.31%

-4.53%