Сравнение KHPI с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
KHPI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и DJIA
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
KHPI vs. DJIA — Ранг доходности на риск
KHPI
DJIA
Сравнение KHPI c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.83 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.75 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.05 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и DJIA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и DJIA
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и DJIA
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.91% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.20% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.23% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.63% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.25% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и DJIA
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.12% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 6.08% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 13.05% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.32% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.32% | -1.54% |