PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KHC returned -8.02%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -8.02% против 25.39% соответственно.

KHC

1 день
2.09%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-5.96%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
-8.02%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-2.07%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between KHC and VGT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.18

The correlation between KHC and VGT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KHC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KHCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.91

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.44

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.64

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

8.02

-8.47

KHC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и VGT

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-54.63%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-16.40%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-27.23%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.07%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-35.07%

-41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-8.46%

-54.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.49%

-7.95%

-34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

5.39%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и VGT

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 9.05%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

11.37%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

18.52%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

22.73%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

25.55%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

24.76%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и VGT

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.97%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KHC and VGT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to KHC (9.05%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор