Сравнение KHC с VGT
KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -8.42% против 25.78% соответственно.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам KHC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between KHC and VGT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between KHC and VGT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. VGT — Ранг доходности на риск
KHC
VGT
Сравнение KHC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.69 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.77 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.95 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 1.05 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.68 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и VGT
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -54.63% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -16.40% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -27.23% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -35.07% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -35.07% | -41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -1.48% | -62.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -7.95% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 5.13% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и VGT
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.39% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 16.07% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 20.57% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.18% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 24.60% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и VGT
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KHC and VGT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.31%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор