PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с TSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с TSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 2.20%/yr for TSN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -8.03% против 2.20% соответственно.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

TSN

1 день
3.25%
1 месяц
-13.39%
С начала года
1.85%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.88%
3 года*
8.91%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и TSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
TSN
Tyson Foods, Inc.		1.85%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%

Correlation

The correlation between KHC and TSN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$27.74B

TSN:

$20.79B

EPS

KHC:

-$4.85

TSN:

$1.30

Коэффициент P/S

KHC:

1.11

TSN:

0.37

Коэффициент P/B

KHC:

0.66

TSN:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

TSN:

$55.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

TSN:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

TSN:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Tyson Foods, Inc.

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC

Доходность на риск

KHC vs. TSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCTSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.41

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.78

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.61

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

1.99

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. TSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCTSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.19

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KHC и TSN

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и TSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCTSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-81.50%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-16.57%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-20.34%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-52.11%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-52.45%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-31.53%

-30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-23.76%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

5.05%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и TSN

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCTSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.11%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

18.94%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

24.34%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

24.81%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

27.99%

-0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и TSN

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности TSN в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.46%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
6.05B
13.65B
(KHC) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.7%
7.1%
Активы портфеля
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

KHC and TSN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSN has higher volatility (9.11%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs TSN's -81.50%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и TSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор