Сравнение KHC с SYY
KHC (The Kraft Heinz Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -8.03% против 7.33% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам KHC и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between KHC and SYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between KHC and SYY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
SYY:
$36.80B
KHC:
-$4.85
SYY:
$3.61
KHC:
1.11
SYY:
0.44
KHC:
0.66
SYY:
16.02
KHC:
$24.99B
SYY:
$83.57B
KHC:
$8.46B
SYY:
$15.49B
KHC:
-$3.86B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. SYY — Ранг доходности на риск
KHC
SYY
Сравнение KHC c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.23 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SYY
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -69.98% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -23.98% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -23.98% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -27.33% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -63.40% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -15.47% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -12.60% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.67% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SYY
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.89% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 24.18% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 26.92% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.97% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 30.34% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SYY
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и SYY
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and SYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор