Сравнение KHC с SLB
KHC (The Kraft Heinz Company) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -7.58%/yr vs -0.34%/yr for SLB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.01%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -7.58% против -0.34% соответственно.
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам KHC и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between KHC and SLB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KHC:
-$4.85
SLB:
$3.04
KHC:
1.16
SLB:
1.70
KHC:
$24.99B
SLB:
$35.94B
KHC:
$8.46B
SLB:
$4.90B
KHC:
-$3.86B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. SLB — Ранг доходности на риск
KHC
SLB
Сравнение KHC c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.36 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.97 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и SLB
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -87.64% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -14.30% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -46.63% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -46.63% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -84.29% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.61% | -33.53% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.44% | -31.18% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 5.67% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SLB
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.37%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 9.50% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 25.72% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 33.73% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 37.63% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 40.41% | -13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SLB
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SLB в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и SLB
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and SLB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.50%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор